เรียนรู้ Forex

MACD นั้นย่อมาจาก M​oving ​A​verage C​onvergence ​D​ivergence เครื่องมือชนิดนี้ถูกใช้เพื่อระบุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สามารถใช้ในการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มราคารูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง เพราะเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเทรดนั้นคือความสามารถในการหาเทรนด์ เนื่องจากว่ามันเป็นจุดที่ผลกำไรจะเกิดขึ้น

และด้วยกราฟ MACD คุณมักจะเห็นตัวเลข 3 ตัวที่ถูกใช้สำหรับการตั้งค่า
- เลขตัวแรกเป็นจำนวนของช่องระยะเวลาที่ถูกใช้ในการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ตอบสนองเร็ว
- เลขตัวที่ 2 เป็นจำนวนของช่องระยะเวลาที่ถูกใช้ในการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ตอบสนองช้า
- เลขตัวที่ 3 เป็นจำนวนของแท่งที่ใช้ในการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีการตอบสนองเร็วและช้า
ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นเลข “12, 26, 9” เป็นพารามิเตอร์ MACD (ซึ่งตัวเลขสามตัวนี้เป็นตัวเลขที่ใช้กันโดยทั่วไป) โดยเราจะมาพิจารณาได้ดังนี้
- เลข 12 นั้นหมายถึง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีการตอบสนองเร็ว 12 แท่งที่ผ่านมา
- เลข 26 นั้นหมายถึง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีการตอบสนองช้า 26 แท่งที่ผ่านมา
- เลข 9 นั้นหมายถึง ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองค่า ซึ่งมันถูกพล็อตไว้ในแนวนอน เรียกว่า ฮิสโตแกรม (Histogram) ซึ่งแสดงไว้ด้วยเส้นสีเขียวในกราฟด้านบน

และมันมักจะมักความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเส้น MACD เสมอ เส้นสองเส้นที่ถูกวาดไว้นั้นไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา แต่พวกมันเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ค่า

ในตัวอย่างของเราด้านบน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วนั้นเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงระยะ 12 และ 26 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้านั้นพล็อตค่าเฉลี่ยของเส้น MACD ก่อนหน้านี้ และจากตัวอย่างของเราด้านบน นี่จะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 9 ช่วงระยะ
ซึ่งมันหมายความว่า เราจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากเส้น MACD แบบเร็ว 9 ช่วงระยะล่าสุดและพล็อตมันให้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบช้า

มันจะทำให้เส้นของเราเรียบขึ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้มีเส้นที่มีความแม่นยำมากขึ้น ฮิสโตแกรมจะพล็อตค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่างแบบช้าและเร็ว หากคุณกลับไปดูที่ชาร์ตแรกของเรา คุณจะเห็นได้ว่า ฮิสโตแกรมจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยทั้งสองค่านั้น

สิ่งนี้จะเรียกว่า “Divergence” ทีแปลว่า ห่างออกจากกัน เพราะว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเร็วนั้นจะ “แยกออก” หรือเคลื่อนตัวออกห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบช้า
และเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนตัวเข้าหากันมากขึ้น ฮิสโตแกรมจะมีขนาดเล็กลง ซึ่งเราจะเรียกมันว่า “Convergence” ที่แปลว่า วิ่งเข้าหากัน เพราะว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเร็วนั้นจะ “วิ่งเข้าหา” หรือเคลื่อนตัวเข้าหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบช้า

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่า MACD นั้นทำอะไรได้ และหลังจากนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่า MACD ทำอะไรให้กับคุณได้

วิธีการเทรดโดยใช้ MACD

เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ค่าที่มี “ความเร็ว” ที่ต่างกัน ซึ่งค่าที่เร็วกว่านั้นก็จะตอบสนองกับการเคลื่อนไหวของราคาได้เร็วกว่าค่าที่ช้ากว่า
และเมื่อมีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้น เส้นที่เร็วจะตอบสนองก่อน และในที่สุดก็จะตัดผ่านเส้นที่ช้า และเมื่อ “การตัดผ่าน” นี้เกิดขึ้น และเส้นที่เร็วกว่านั้นเริ่มที่จะ “แยกออก” หรือเคลื่อนตัวออกจากเส้นที่ช้ากว่า มันมักจะบอกให้เรารู้ว่าเทรนด์ใหม่ได้ก่อตัวขึ้นแล้ว

จากกราฟด้านบนนี้ คุณจะเห็นได้ว่าเส้นที่เร็วกว่านั้นได้ตัดผ่านด้านใต้ของเส้นที่ช้า และระบุแนวโน้มขาลงอันใหม่ได้อย่างถูกต้อง สังเกตได้ว่าเมื่อเส้นนั้นตัดกัน ฮิสโตแกรมจะหายไปชั่วคราว นั่นเป็นเพราะว่าค่าความแตกต่างระหว่างเส้นทั้ง 2 เส้น ณ เวลาที่เกิดการตัดผ่านนั้นเป็น 0 เมื่อแนวโน้มขาลงได้เริ่มขึ้น และเส้นที่เร็วกว่านั้นแยกตัวออกจากเส้นที่ช้า ฮิสโตแกรมจะขยายตัวใหญ่ขึ้น ซึ่งมันเป็นอินอิเคเตอร์ที่ดีสำหรับเทรนด์ที่มีความแข็งแรง
ลองดูที่ตัวอย่างนี้

ในกราฟช่วง 1 ชั่วโมงของ EUR/USD ด้านบนนี้ เส้นที่เร็วนั้นตัดผ่านด้านล่างของเส้นที่ช้า และฮิสโตแกรมจะหายไป ซึ่งสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงนั้นจะกลับตัวในที่สุด จากนั้น EUR/USD จะเริ่มที่จะพุ่งขึ้น เนื่องจากเทรนด์ใหม่เริ่มต้นขึ้น ลองจินตนาการดูว่าคุณได้ทำการ Long ไว้หลังจากมีการตัดผ่าน คุณจะได้ Pip เพิ่มขึ้นมากถึง 200 Pip

แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของ MACD นั่นก็คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นมักจะมีความล่าช้ากว่าราคาปัจจุบัน เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ค่าเฉลี่ยของประวัติราคาเท่านั้น

และเป็นเพราะ MACD แสดงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่นๆ และได้ถูกทำให้ราบเรียบโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่นๆ คุณสามารถจินตนาการได้ว่ามันคงจะมีความล่าช้าเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม MACD ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่เป็นที่ชื่นชอบที่สุดสำหรับเทรดเดอร์หลายๆคน